富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金2018年第1季度陈诉
基金管理人：2018/0517/10430.html">国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 陈诉送出日期：2018年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司依据本基金条约划定，于2018年4月18日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容，担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。 基金管理人理睬以诚恳信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不担保基金必然盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表示。投资有风险，投资者在作出投资决定前该当真阅读本基金的招募说明书。 本陈诉中财政资料未经审计。 本陈诉期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产物表面 基金简称 国富长久信用债券 基金主代码 450018 基金运作方法 左券型开放式 基金条约生效日 2012年9月11日 陈诉期末基金份额总额 49,264,084.82份 投资方针 在有效哄骗风险并保持资产流淌性的基本上，通过起劲的投资管理，追求基金资产的恒久稳健增值，力图猎取逾越业绩较量基准的投资恃版。 投资计策 1、资产设置计策 本基金通过综合阐明海表里宏观经济形势、利率走势、资金供求干系、证券市场走势、流淌性风险、信用风险和有关政策礼貌等因素，研判种种属牢靠恃版类资产的预期恃版和预期风险，确定种种金融资产的设置比例。 2、牢靠恃版类资产投资计策 本基金将灵便运用利率预期计策、信用债券投资计策、套利生意业务计策、相对代价揣度等多重投资计策，构建以信用债券为主的牢靠恃版类资产组合。 业绩较量基准 60%×中债企颐魅债总全价指数恃版率+ 40%×中债国债总全价指数恃版率 风险恃版特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，中国舆情网，其预期风险与恃版高于钱币市场基金，低于殽杂型基金和股票型基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 部属分级基金的基金简称 国富长久信用债券A 国富长久信用债券C 部属分级基金的生意业务代码 450018 450019 陈诉期末部属分级基金的份额总额 48,471,399.91份 792,684.91份 主要财政指标和基金净值表示 主要财政指标 单元：人民币元 主要财政指标 陈诉期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 国富长久信用债券A 国富长久信用债券C 1．本期已实现恃版 1,130,626.58 16,003.91 2．本期利润 1,761,528.12 25,634.09 3．加权均匀基金份额本期利润 0.0331 0.0314 4．期末基金资产净值 64,687,766.95 1,043,939.91 5．期末基金份额净值 1.3346 1.3170 注： 1.上述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度（譬喻，开放式基金的申购赎回费等），计入用度后实际恃版程度要低于所列数字。 2.本期已实现恃版指基金本期利钱收入、投资恃版、其他收入（不含公允代价变换恃版）扣除相关用度后的余额，本期利润为本期已实现恃版加上本期公允代价变换恃版。 基金净值表示 本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩较量基准恃版率的较量 国富长久信用债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率尺度差② 业绩较量基准恃版率③ 业绩较量基准恃版率尺度差④ ①－③ ②－④ 已往三个月 2.50% 0.10% 0.78% 0.04% 1.72% 0.06% 国富长久信用债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率尺度差② 业绩较量基准恃版率③ 业绩较量基准恃版率尺度差④ ①－③ ②－④ 已往三个月 2.42% 0.10% 0.78% 0.04% 1.64% 0.06% 自基金条约生效以来基金累计净值增长率变换及其与同期业绩较量基准恃版率变换的较量 注：本基金的基金条约生效日为2012年9月11日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例切合基金条约约定。 管理人陈诉 基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限期 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘怡敏 公司牢靠恃版投资总监，国茂盛化恃版债券基金、国富长久信用债券基金及国富恒利债券（LOF）基金的基金司理 2012年9月11日 - 14年 刘怡敏密斯，CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究希望中心债券研究员、富国基金管理有限公司从事债券投资及研究事情、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国恃版殽杂基金的基金司理。停止本陈诉期末任国海富兰克林基金管理有限公司牢靠恃版投资总监，国茂盛化恃版债券基金、国富长久信用债券基金及国富恒利债券（LOF）基金的基金司理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”别离指依据公司抉择确定的聘用日期息争聘日期，个中，首任基金司理的“任职日期”为基金条约生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计较尺度为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融规模的事情年限的总和。 管理人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明 陈诉期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法令、礼貌和《富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金基金条约》的划定，本着诚恳信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格哄骗风险的基本上，为基金份额持有人钻营最大好处，无伤害基金份额持有人好处的行为。基金投资组合切合有关法令、礼貌的划定及基金条约的约定。 公正生意业务专项说明 公正生意业务制度的执行环境 陈诉期内，公司在研究陈诉发布公正性、投资决定独立性、生意业务公等分派、信息断绝等方面均能严格执行《公正生意业务管理制度》，严格凭证制度要求对异常生意业务进行哄骗和审批。 异常生意业务行为的专项说明 公司严格凭证《异常生意业务监控与陈诉制度》和《同日反向生意业务管理要领》对异常生意业务进行监控。陈诉期内公司不存在投资组合之间产生同日反向生意业务且成交较少的单边生意业务量高出该证券当日成交量的5%的环境。 陈诉期内基金投资计策和运作阐明 2018年一季度国际经济政治形势风云幻化，成本市场跌荡升沉。美国经济强劲清醒，美联储加息预期升温，使得美国恒久国债恃版率大幅上行。受此影响，美国股市浮上巨幅颠簸，中国股票市场也浮上大幅下跌。3月中美商颐魅战预期升温，市场对经济预期气馁，流淌性宽松下债券市场一连上行。股票市场方面，市场气魄威风凛凛从大盘蓝筹股切换到中小盘生长股。总体来看，舆情网，一季度中债总全价（总值）指数上涨1.21%，表示较好。 陈诉期内，本基金增持了一部门持久期债券，重点设置了周期类行业中正股估值较低的可转换债券，得到了较为显著的超额恃版。 陈诉期内基金的业绩表示 陈诉期内，本基金A类份额净值上涨 2.5%，同期较量基准上涨0.78%，逾越较量基准172个基点。本基金C类份额净值上涨2.42%，同期较量基准恃版率0.78%，逾越较量基准164个基点。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合陈诉 陈诉期末基金资产组合环境 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 个中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 牢靠恃版投资 64,402,926.18 96.38 个中：债券 64,402,926.18 96.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 个中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,065.74 0.07 8 其他资产 2,370,667.38 3.55 9 合计 66,822,659.30 100.00 注：本基金未通过港股通生意业务机制投资港股。 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有股票。 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通生意业务机制投资港股。 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 本基金本陈诉期末未持有股票。 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允代价（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国度债券 5,616,179.20 8.54 2 央行单据 - - 3 金融债券 - - 个中：政策性金融债 - - 4 企颐魅债券 42,338,444.10 64.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期单据 12,207,400.00 18.57 7 可转债（可互换债） 4,240,902.88 6.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,402,926.18 97.98 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允代价（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101458012 14龙净环保MTN001 60,000 6,247,200.00 9.50 2 112557 17冀中01 50,000 4,988,500.00 7.59 3 101758049 17乐普MTN001 40,000 3,994,800.00 6.08 4 112217 14东江01 35,000 3,560,900.00 5.42 5 136290 16航民01 36,000 3,554,280.00 5.41 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 依据基金条约，本基金不投资贵金属。 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境说明 依据基金条约，本基金不投资国债期货。 投资组合陈诉附注 本基金本期投资的前十名证券中，无陈诉期内刊行主体被禁锢部分备案观测的，或在陈诉体例日前一年内受到证监会、证券生意业务所果真责怪、赏罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金条约划定备选股票库之外的股票。 其他资产组成 序号 名称 金额（元） 1 存出担保金 6,611.36 2 应收证券ar清理款 800,000.00 3 应收股利 - 4 应收利钱 1,564,056.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 2,370,667.38 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允代价(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128015 久其转债 437,914.08 0.67 2 113011 光大转债 380,764.80 0.58 陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明 本基金本陈诉期末未持有股票。 开放式基金份额变换 单元：份 项目 国富长久信用债券A 国富长久信用债券C 陈诉期期初基金份额总额 54,763,151.80 870,753.81 陈诉期期间基金总申购份额 94,999.45 30,466.21 减:陈诉期期间基金总赎回份额 6,386,751.34 108,535.11 陈诉期期间基金拆分变换份额（份额淘汰以"-"填列） - - 陈诉期期末基金份额总额 48,471,399.91 792,684.91 基金管理人运用固有资金投成本基金环境 基金管理人持油峋基金份额变换环境 单元：份 项目 国富长久信用债券A 国富长久信用债券C 陈诉期期初管理人持有的本基金份额 5,193,480.93 - 陈诉期期间买入/申购总份额 - - 陈诉期期间卖出/赎回总份额 - - 陈诉期期末管理人持有的本基金份额 5,193,480.93 - 陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.71 - 基金管理人运用固有资金投成本基金生意业务明细 本陈诉期内未有基金管理人运用固有资金投成本公司管理的该基金的环境。 影响投资者决定的其他重要信息 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境 投资者种别 陈诉期内持有基金份额变革环境 陈诉期末持有基金环境 序号 持有基金份额比例到达可能高出20%的年华区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日至2018年3月31日 23,540,162.58 - - 23,540,162.58 47.78% 产物特有风险 1.流淌性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金生意业务进程中大概存在无法实现生意业务价值最优；亦或导致基金仓位调解艰巨，基金资产不能迅速转酿成现金，发生流淌性风险。 一旦激发巨额赎回，当基金管理人以为兑付投资者的赎回申请有艰巨，或以为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现大概使基金资产净值产生较大颠簸时，大概浮上比例赎回、延期par付出赎回款等气象。 管理人有权依据本基金条约和招募说明书的约定，基于投资者爱惜原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值大概受到尾差和部门赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常颠簸。 备查文件款式 备查文件款式 1、中国证监会核准富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金基金条约》； 3、《富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海长久信用债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放所在 基金管理人和基金托管人的住宅并刊登于基金管理人网站: 。 查阅方法 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住宅免费查阅，并可按工本费购置复印件。 2、登岸基金管理人网站 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018年4月21日
