富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0二0(9)

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

4、中小企业私募债券的投资

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

5、金融衍生工具投资

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

第九部分 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%。

中证TMT产业主题指数由TMT产业中规模和流动性较好的100只公司股票组成，反映 A 股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势；中证全债指数覆盖银行间债券市场和交易所债券市场两大市场国债、金融债及企业债整体走势的指数，具有较广的覆盖面，成分债券的流动性较高。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又当市场出现更合适、更权威的比较基准，并且更接近本基金风格时，经基金托管人同意，报中国证监会备案，可选用新的比较基准，并将及时公告，调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

第十一部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,697,365,710.05 88.05

其中：股票 6,697,365,710.05 88.05

2 固定收益投资 397,521,795.90 5.23

其中：债券 397,521,795.90 5.23

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金

－ －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 464,950,519.83 6.11

7 其他资产 46,207,902.52 0.61

8 合计 7,606,045,928.30 100.00

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 2,628,276,380.28 35.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 19,147.31 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,924,361,606.63 52.35

J 金融业 144,691,022.85 1.93

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 6,697,365,710.05 89.34

三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

净值比例（%）

1 002555 三七互娱 18,345,187.00 599,153,807.42 7.99

2 603444 吉比特 1,262,388.00 518,071,411.32 6.91

3 688111 金山办公 1,790,736.00 402,020,232.00 5.36

4 603501 韦尔股份 2,448,715.00 381,754,668.50 5.09

5 002475 立讯精密 9,436,518.00 360,097,526.88 4.80

6 600522 中天科技 35,806,295.00 344,098,494.95 4.59

7 600570 恒生电子 3,823,129.00 336,053,039.10 4.48

8 000977 浪潮信息 8,557,351.00 331,854,071.78 4.43

9 600183 生益科技 12,353,725.00 327,003,100.75 4.36

10 600588 用友网络 8,018,116.00 324,412,973.36 4.33

四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产

净值比例（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 397,521,795.90 5.30

其中：政策性金融债 397,521,795.90 5.30

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 397,521,795.90 5.30

五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

资明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

（%）

1 018007 国开 1801 3,781,200.00 380,955,900.00 5.08

2 108602 国开 1704 165,510.00 16,565,895.90 0.22

六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十一、 投资组合报告附注

（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三） 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,849,634.45

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 9,460,898.30

5 应收申购款 33,897,369.77

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 46,207,902.52

（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

2016.06.16-2016.12.31 -15.10% 0.96% -1.42% 0.67% -13.68% 0.29%

2017.01.01-2017.12.31 22.97% 1.22% -3.87% 0.65% 26.84% 0.57%

2018.01.01-2018.12.31 -16.95% 1.82% -19.12% 1.11% 2.17% 0.71%

2019.01.01-2019.12.31 78.09% 1.76% 34.18% 1.14% 43.91% 0.62%

2020.01.01-2020.03.31 3.82% 2.99% 0.32% 1.72% 3.50% 1.27%

2016.06.16-2020.03.31 60.30% 1.67% 3.19% 1.01% 57.11% 0.66%

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2016 年 6 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 6 月 16 日

起至 2016 年 12 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分 费用概览

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金合同生效后基金的证券账户、期货账户开户费用，银行账户维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值